Backtesting Una Estrategia De Comercio

Backtesting una estrategia de comercio He pedido el análisis de series de tiempo y sus aplicaciones: con ejemplos de R (Springer Texts in Statistics) para ayudarme a subir la serie de tiempo en la curva de aprendizaje R. Hasta ahora lo que he visto que se ve bien. El autor tiene una buena página con los problemas en R y series de tiempo. El libro debe llegar al final de la semana. Mientras tanto, me encontré con una estrategia de comercio al leer un artículo proporcionar sobre John Mauldins 8220; Over My Shoulder8221; Servicio (que recomiendo encarecidamente). El quid de ello fue que en el mercado bajista que comenzó con el colapso de la burbuja tecnológica, una estrategia de apuestas sobre la reversión media del SP500 generó retornos significativos. Naturalmente quería probar. Tenga en cuenta, no estoy recomendando nada de lo que sigue. Haga su tarea y hable con un profesional de inversiones si tiene preguntas. La estrategia es ir de largo el SP500 cuando el mercado cierra en un máximo en los 3 días anteriores. Invierta el comercio y vaya largo cuando el mercado cierra en el mínimo sobre los 3 días anteriores. Los ETFs hacen que esta estrategia sea relativamente fácil de negociar. SPY será nuestro vehículo para ser largo el SP500 y SH será nuestro vehículo para ir corto. El SH empezó a cotizarse el 21/06/2006. Enfocamos nuestro backtesting desde ese punto hasta ahora. Utilizando la función importSeries () que creamos anteriormente, obtenemos todos los valores para SPY y SH. A = 8220; 2012-01-148243; De = 8220; 2006-06-218243;